포트폴리오 대시보드

전면 점검(에이전트 180개·47건 확인) 후 회귀·오표시 수정 — 다음 달 CASH 신호 누락, ★·차트 구성종목, 듀얼 '다음 달', 콘솔 월 라벨, 모바일 레이아웃

① get_next_position의 or 폴백: 진행월에 SPY가 12개월선 아래로 가도 카드가 '현재 보유 (잠정)·유지'로 나오던 오늘 회귀 → next_provisional 빈 리스트=CASH로 해석 ② 거래대금 차트가 구성종목 필터 없는 전 종목(DELL 포함) top10을 쓰던 덮어쓰기 삭제, ★=다음 달 잠정 후보로 ③ 듀얼모멘텀 '다음 달'이 현재 결정을 그대로 복사하던 것을 최신 바 기준으로 ④ 채권·듀얼 콘솔 월 라벨 MonthBegin(2)로 통일, 채권은 next_signal 출력 ⑤ 통합 0채움은 직전 달까지 정상이던 전략만(2개월 이상 정체는 제외+WARN) ⑥ 모바일(≤720px) 헤더·섹션 제목·카드 그리드 정리, label-for·focus-visible, NEW 배지 7일, 제목 'Quantum' 통일, 환율 라벨 '생성 시점 시세', Plotly CDN 실패 시 계산기 보호

'리밸런싱 필요' 오판 수정 — 같은 종목·순서만 다른 경우를 변경으로 표시하던 문제 + 계산기 합계 NaN

현재/다음 포지션을 문자열이 아닌 종목 집합으로 비교(_same_position). 같은 집합이면 다음 달을 현재 순서로 표시. 잠정 꼬리표가 종목명에 섞여 SNDK 가격이 N/A·합계 NaN이 되던 문제도 수정.

디자인 리뉴얼 — 하우스 디자인 시스템(KMVO·Plan5와 동일 토큰)으로 통일, 데이터 출처 표시, 수정 로그 접기

Pretendard·다크 배경(#05070d)·시안/그린 액센트·얇은 보더 패널로 재구성. 이모지 아이콘·가짜 링크(Documentation/API 등) 제거, KMVO·Plan5·리서치 스위처 추가. 헤더의 'Data Source: Yahoo Finance' 단일 표기를 실제 파이프라인(Massive·KIS 일봉 캐시 / Yahoo ETF 월봉 / Nasdaq 공식 구성종목 / Kaggle 과거분)과 최신 시세일로 교체. 수정 로그는 최근 3건만 표시하고 나머지는 펼침. 플롯 색·폰트 통일, 계산기 단주 잔액 표시.

상폐 종목 21종 데이터 확보 후 보강 백테스트 — 영향 미미 (미적용)

Quandl WIKI Kaggle 사본·NYSE 세트·yfinance 후속 티커로 29종 중 21종 복구(YHOO·DELL·BRCM·APOL·GMCR·KRFT·SIAL·RIMM 등, delisted_daily/ 보관). 2011~2026 CAGR 24.9%→25.1%, 샤프·MDD 동일. 188개월 중 보유가 달라진 달 1개(2014-09 GILD→YHOO). 상위 3종은 AAPL·MSFT·AMZN 등 대형주가 독점해 상폐 종목이 끼어들 여지가 거의 없었음. 미확보 8종(BMC CEPH FWLT GENZ LMCK MICC VMED WCRX)은 중형주라 영향 없을 것으로 판단. 대시보드는 계속 기존 데이터 사용.

거래비용 편도 10bp 도입 + 통합 포트폴리오 결측 경고

NASDAQ-100: 동일비중 교체분(산 종목+판 종목)/보유수 × 10bp, 현금 전환 시 전량 매도 10bp. 채권·듀얼·ADM: 최초 매수 10bp, 교체 시 20bp(CASH 다리는 0). 금·통합 리밸런싱 비용은 미반영. 결과 CAGR: NASDAQ 25.50→24.87%, 채권 6.61→6.30%, 듀얼 9.87→9.56%, ADM 35.67→34.66%, 통합 22.98→22.47%(샤프 1.28→1.25). 통합은 공통기간 이후 결측 달이 있으면 WARN을 찍고, 진행 중인 마지막 달 결측은 0으로 채워 살린다.

카드 'Current'를 마지막 완결 월 기준으로 고정 — 진행월 며칠치 순위로 매일 바뀌던 문제

selected_stocks를 cur_dt(오늘이 속한 달을 제외한 마지막 완결 월)의 거래대금·그 시점 구성종목·SPY 게이트로 계산. 다음 달 잠정(next_provisional)만 진행월(last_dt)·현 구성종목 기준. 게이트 OFF면 CASH 표시. 2026-09 현재 보유 = 2026-08 확정 MU·NVDA·SNDK.

배포 순서 수정 — 대시보드 생성 전에 NDX 일봉 캐시를 직접 갱신, 크론 14:00→17:00

이전엔 MVO 크론(16:00)의 캐시 갱신에만 기대어 14:00 실행이 매일 직전 미국 세션을 빠뜨렸고 월초 결정일엔 그 달 마지막 거래일이 빠졌다(최근 24개월 중 1회 top3 변동). refresh_cache.py(us_data.backfill, Massive grouped daily→KIS 폴백)를 auto_deploy.sh 첫 단계로 추가하고 launchd 시각을 17:00으로 이동.

모멘텀 점수의 2개월 이동평균 평활 제거 (지훈 지시)

평활이 급락 초입 탈출을 한 달 늦춤. 실제 ETF 2013-05~2026-09 CAGR 29.2%→35.7%, 샤프 0.95→1.10, MDD −28.1%→−27.2%. 대용지수 1994~2026 CAGR 26.0%→29.0%, MDD −68%→−48%, 2000년 −52%→−21%. 통합 포트폴리오 CAGR 21.8%→23.0%. 교체는 연 2.5→4회.

카드 'Current'가 진행 중인 달의 며칠치 거래대금 순위를 표시하는 문제 확인 (수정 대기)

selected_stocks가 market_caps.index[-1](=9월 부분 데이터) 기준이라 9/3까지 NVDA·MU·TSLA, 9/4까지 NVDA·MU·SNDK로 매일 바뀜. 진짜 9월 보유는 8월 확정 기준 MU·NVDA·SNDK(NVDA 585B·MU 579B·SNDK 441B). 제안: Current는 마지막 완결 월 기준으로 고정, Next(잠정)만 진행월 기준.

구성종목 조회를 월말 기준으로 변경 — 2026-09 보유가 SNDK 대신 MSFT로 계산되던 문제

백테스트 루프와 cur_elig 모두 ndx_members_at(snaps, date + MonthEnd(0))로 조회. 패널 라벨(월초)로 조회하면 일별 스냅숏 구간에서 한 달 이른 구성종목을 집어 신규 편입(SNDK)이 빠졌음. 8월 거래대금 MU 604B > NVDA 592B > SNDK 468B ≫ MSFT 303B.

GLD·RGLD 50:50 → GLD·RGLD·FNV 3종 균등

RGLD 단독은 개별 기업 위험이 큼(금 회귀 잔차 비중 51%). 같은 로열티 모델인 FNV 추가. 2010~2026 백테스트 누적 6.38→8.44배, MDD −53.6%→−43.9%.